现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流续跌,买盘较弱:曹妃甸405(-5),日照405(0),连云港405(0)。1月新加坡掉期45.75(美元/吨)(-0.44)、普氏62%铁矿石指数51.75(-0.05),BDI指数(航运)续涨。短期内矿弱势下调、有价无市,港口库存维稳,平台报价偏弱,贸易商成交清淡,下游接盘减少。当前钢厂高炉开工率微降,产能利用率微增,钢坯板材钢厂减产增多,铁矿石市场或承压弱势调整。
宏观及外盘因素:十八届五中全会今开幕,经济增长或定调中高速。央行“双降”并放开存款利率上限,中国进入“负利率”时代。彭博:IMF向中国发强烈信号,人民币有望获储备货币地位。李克强谈GDP增速“破七”:从未讲要死守某个点。周五收盘至早盘前:欧美股市上涨,原油、美铜、黄金下跌,美元指数上涨,今日国内金属工业品或承压调整波动。
简要策略:铁矿石1601或高位承压震荡调整波动,注意365-375区多空资金主动性,防范高位资金打压:波段操作:做空10%仓位,突破375平仓,若373-380区承压恢复弱势时做空,若355-363区支撑较强可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:做空10%仓位,突破375平仓,若373-380区承压恢复弱势时做空,若355-363区支撑较强可平空试探做多。
策略分析:当前钢厂减产及预期打压期现货,而政策宽松对市场提振有限,整体或维持承压弱势下跌波动。建材弱势及减产预期之下,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响,防范短期洗盘反弹后回落打压破位波动。在期货大幅贴水情况下,后期01合约打压超跌(300-360区可分批买入中长线多单)、做空情绪释放后,防范资金减仓、快速反弹,临近交割月前市场将回补期现价差,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:十八届五中全会今开幕。央行“双降”并放开存款利率上限,四季度稳增长政策或再加码。10-27周二09:30 公布中国1-9月规模以上工业企业利润同比,9月规模以上工业企业利润同比
建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。联系方式:方正中期钢铁产业策略部王永良13672097663 022-23523291(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。未获策略部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)