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近月资金抛压增大 螺纹钢承压调整防打压

  期货:螺纹钢1601周二夜盘下跌,收1793(-11),总减仓2千余手,成交量微调。前十名资金流向:10月27日多头部分集中增减换仓,持仓量减少、集中度微增;空头部分集中减仓、分散增仓,持仓量减少、集中度下降;空头集中度仍较高。当前资金开始由近月向远月移仓,近月做空资金部分主动减仓、移仓至远月,做多资金支撑力度略增,市场抛压整体偏重,盘面承压下跌,近月承压格局、远月资金挺价力度略增;短期或延续承压震荡调整波动,注意1790-1800区多空资金增减仓主动性,防范资金打压超跌后减仓。

现货:唐山钢坯1630(-10)弱势,铁矿石部分下调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海1940(+20)小幅探涨、北京1840(0)弱势。目前螺纹钢生产厂家产能仍较高(钢坯及板材厂家开始减产),下游对钢坯建材按需采购,商家心态悲观、多观望、保持低库存,整体需求极弱,伴随价格低迷,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,双降利好对钢材市场短期影响有限,需求较弱、悲观预期仍较重,或使市场延续承压弱势格局。

宏观及外盘因素:人社部:养老金入市2016年启动。宽松新模式,国开基金对三家上市公司点对点融资。财政部研究四行业营改增试点方案。资源类行业身陷资金链困局,部分企业债务违约不断。美联储通讯社:这次加息概率不大,但耶伦会努力给出明确信号。10月27日晚:欧美股市下跌,原油下跌,美铜、黄金承压震荡调整,美元指数震荡微涨,10月28日国内金属工业品或承压震荡调整。

简要策略:螺纹钢或延续承压震荡调整波动,注意1790-1800区多空资金增减仓主动性,防范资金打压超跌后减仓;螺纹钢1605:波段操作:持空15%仓位,突破1810平仓,若1810-1840区承压趋弱时做空,若1800关口区破位超跌后平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:做空15%仓位,突破1810平仓,若1810-1840区承压趋弱时做空,若1800关口区破位超跌后平空试探做多。

策略分析:螺纹钢1601合约资金开始移仓换月至1605合约。当前宏观数据较差,市场需求有限,而钢厂产能较高,四季度需求较预期差,而货币政策短期影响作用有限,期现货或维持承压弱势格局,资金若延续增仓打压或出现破位续跌走势,防范超跌后减仓反弹洗盘、关键位打压大幅波动,注意短期资金情绪影响。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情弱势为主)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

提示:10.26-29召开十八届五中全会,十三五规划为重要议题。央行“双降”并放开存款利率上限,四季度稳增长政策或再加码。前9月工业企业利润下降1.7%,降幅收窄。

建议结合我部门矿焦钢资金流向报告研判行情(本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,防范风险。未获策略部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布) 
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